CocoRosie foi originalmente um duo, em que Sierra, cantava, tocava guitarra, piano e harpa, e Bianca cantava e manipulava brinquedos, instrumentos electrónicos, percussões e outros objectos sonoros exóticos. Posteriormente adicionaram vários músicos de apoio nos espectáculos ao vivo, geralmente um baixista, um teclista e um beatboxer. São um grupo muito activo em digressões, já tocaram em toda a Europa, Estados Unidos da América e outros países.