Após longo período de educação na Europa, Diego retorna à Califórnia e passa a defender os "fracos e oprimidos", sob uma máscara e uma capa negra, empunhando uma espada e cavalgando um cavalo igualmente negro de nome "Tornado". Sem o disfarce, ele simula ser um homem que se acovarda diante de situações de perigo.

A figura passaria a ser chamada de "Zorro" pela população, porque seus movimentos e sagacidade lembrariam uma raposa (a tradução em português da palavra espanhola "zorro"). O próprio personagem adota a letra "Z" como sua assinatura (três linhas cruzadas), marcando-a com sua espada em paredes e nas roupas de seus inimigos, como sinal de sua passagem.