Der Begriff der
stochastischen Differentialgleichung (Abkürzung
SDGL oder englisch
SDE für
stochastic differential equation) ist in der
Mathematik eine Verallgemeinerung des Begriffs der gewöhnlichen
Differentialgleichung auf
stochastische Prozesse. Stochastische Differentialgleichungen werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, um zeitabhängige Vorgänge zu modellieren, die neben deterministischen Einflüssen zusätzlich stochastischen Störfaktoren (
Rauschen) ausgesetzt sind.