Nascido na Índia e descendente de nobres Afegãos, Shah viveu a maior parte da sua infância na Inglaterra. Seus primeiros escritos foram centrados nos temas magia e bruxaria. Em 1960 fundou a editora Octagon Press que publicou clássicos da tradição Sufi bem como vários de seus trabalhos. Seu trabalho seminal foi Os Sufis lançado em 1964 e muito bem recebido internacionalmente. Em 1965 Shah fundou o Instituto de Pesquisa Cultural, uma instituição de caridade educacional com sede em Londres dedicada ao estudo da cultura e do comportamento humano. Uma organização similar, o Instituto para o Estudo do Conhecimento Humano (sigla em inglês, ISHK), existe nos Estados Unidos sob direção do professor de psicologia Robert Ornstein. da Universidade de Stanford a quem Shah nomeou como seu representante nos EUA.

Em seus escritos, Shah apresenta o sufismo como uma forma universal de sabedoria que antecede ao Islã. Enfatiza que o sufismo não é estático, que sempre se adapta ao tempo atual, ao lugar e às pessoas; ele estruturou seu ensinamento em termos psicológicos ocidentais. Shah fez uso extensivo de histórias tradicionais de ensino e de parábolas, textos que contem várias camadas de significado projetados para provocar a introspecção e reflexão no leitor. Ele provavelmente é mais conhecido por suas coleções de estórias de humor do  Mullah Nasruddin.